Сравнение NVDD.L с QQQO.L
NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) and QQQO.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP) are both exchange-traded funds - NVDD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QQQO.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, NVDD.L returned 36.21% vs 32.75% for QQQO.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NVDD.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QQQO.L.
Доходность
Сравнение доходности NVDD.L и QQQO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD.L показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у QQQO.L с доходностью 15.53%.
NVDD.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQO.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD.L и QQQO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 2.34% | 19.76% | 6.43% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 15.53% | 6.57% | 12.88% |
Correlation
The correlation between NVDD.L and QQQO.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between NVDD.L and QQQO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD.L vs. QQQO.L — Ранг доходности на риск
NVDD.L
QQQO.L
Сравнение NVDD.L c QQQO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD.L | QQQO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.71 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 11.27 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.37 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.18 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD.L и QQQO.L
Максимальная просадка NVDD.L за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки QQQO.L в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD.L и QQQO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -21.70% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -7.04% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -0.66% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -4.40% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.95% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD.L и QQQO.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что NVDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 3.90% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 8.93% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 14.00% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.19% | 17.34% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 17.34% | +19.85% |
Сравнение комиссий NVDD.L и QQQO.L
NVDD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQO.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD.L и QQQO.L
Дивидендная доходность NVDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.08%, что меньше доходности QQQO.L в 67.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 35.08% | 44.17% | 13.80% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 67.52% | 124.53% | 17.93% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD.L and QQQO.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for NVDD.L.
NVDD.L is categorized as Derivative Income, while QQQO.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.55% for NVDD.L and 0.45% for QQQO.L.
Подберите оптимальное распределение для NVDD.L и QQQO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор