Сравнение NVDD.L с BABI.L
NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) and BABI.L (IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDD.L и BABI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDD.L торгуется в GBp, в то время как BABI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDD.L показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у BABI.L с доходностью -38.53%.
NVDD.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABI.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -38.53%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD.L и BABI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 2.34% | 25.71% |
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | -38.53% | 2.53% |
Correlation
The correlation between NVDD.L and BABI.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD.L vs. BABI.L — Ранг доходности на риск
NVDD.L
BABI.L
Сравнение NVDD.L c BABI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) и IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD.L | BABI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD.L | BABI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -1.02 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD.L и BABI.L
Максимальная просадка NVDD.L за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки BABI.L в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD.L и BABI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD.L | BABI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -53.75% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -53.10% | +42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -20.71% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD.L и BABI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD.L | BABI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 38.34% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.19% | 38.34% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 38.34% | -1.15% |
Сравнение комиссий NVDD.L и BABI.L
И NVDD.L, и BABI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD.L и BABI.L
Дивидендная доходность NVDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.08%, что больше доходности BABI.L в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | 0.74% | 0.09% | 0.00% |
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 35.08% | 44.17% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD.L and BABI.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDD.L and BABI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для NVDD.L и BABI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор