PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both Nasdaq-100 funds - NQSE.DE tracks the NASDAQ-100 Index while XNAS.DE tracks the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%23.90%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and XNAS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between NQSE.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

NQSE.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQSE.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.40

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.18

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.77

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

11.16

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQSE.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQSE.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.91

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-31.25%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.00%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-26.72%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-31.25%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.83%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.83%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.38%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и XNAS.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.31%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.91%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.71%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

19.88%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.84%

+1.70%

Сравнение комиссий NQSE.DE и XNAS.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и XNAS.DE

Ни NQSE.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NQSE.DE and XNAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор