PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с IUIT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.04%/yr vs 23.78%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NQSE.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 19.08%.

NQSE.DE

1 день
3.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.12%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.33%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
3.06%
1 месяц
-0.18%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.67%
1 год
43.16%
3 года*
28.43%
5 лет*
23.78%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и IUIT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		15.12%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		19.08%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.19%-15.13%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and IUIT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between NQSE.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

NQSE.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NQSE.DEIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.98

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.62

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.63

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

6.78

+2.55

NQSE.DE vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и IUIT.L

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-31.38%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-16.15%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-29.93%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-29.93%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-7.18%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-5.80%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.28%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) составляет 6.10%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

8.75%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

16.46%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

21.48%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

23.49%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

22.48%

-0.88%

Сравнение комиссий NQSE.DE и IUIT.L

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и IUIT.L

Ни NQSE.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and IUIT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while IUIT.L is Technology Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор