PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLR.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCLR.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLR.L и ISAC.L


Разные валюты инструментов

NCLR.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLR.L показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -2.62%.


NCLR.L

1 день
7.18%
1 месяц
-9.87%
С начала года
21.09%
6 месяцев
17.22%
1 год
159.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISAC.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.79%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий NCLR.L и ISAC.L

NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.


Доходность на риск

NCLR.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLR.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLR.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.32

1.08

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.51

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.71

2.34

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.89

8.33

+7.55

NCLR.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLR.L на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLR.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLR.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.08

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

0.79

+2.22

Корреляция

Корреляция между NCLR.L и ISAC.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLR.L и ISAC.L

Ни NCLR.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCLR.L и ISAC.L

Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NCLR.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.14%

-33.82%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-11.58%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-5.55%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.74%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

2.21%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLR.L и ISAC.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCLR.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

4.87%

+10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.25%

8.86%

+28.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

14.57%

+33.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.30%

14.17%

+33.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.30%

15.43%

+31.87%