Сравнение NATIONALUM.NS с AAI.AX
NATIONALUM.NS (National Aluminium Company Limited) and AAI.AX (Alcoa Corporation) are both stocks. Both operate in the Aluminum industry within the Basic Materials sector. Over the past year, NATIONALUM.NS returned 137.23% vs 233.83% for AAI.AX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATIONALUM.NS и AAI.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NATIONALUM.NS торгуется в INR, в то время как AAI.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAI.AX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NATIONALUM.NS показывает доходность 34.04%, что значительно ниже, чем у AAI.AX с доходностью 61.72%.
NATIONALUM.NS
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 34.04%
- 6 месяцев
- 54.23%
- 1 год
- 137.23%
- 3 года*
- 77.57%
- 5 лет*
- 48.69%
- 10 лет*
- 33.29%
AAI.AX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 28.24%
- С начала года
- 61.72%
- 6 месяцев
- 97.03%
- 1 год
- 233.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATIONALUM.NS и AAI.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATIONALUM.NS National Aluminium Company Limited | 34.04% | 55.75% | 16.60% |
AAI.AX Alcoa Corporation | 61.72% | 55.91% | 11.21% |
Correlation
The correlation between NATIONALUM.NS and AAI.AX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATIONALUM.NS vs. AAI.AX — Ранг доходности на риск
NATIONALUM.NS
AAI.AX
Сравнение NATIONALUM.NS c AAI.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Aluminium Company Limited (NATIONALUM.NS) и Alcoa Corporation (AAI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATIONALUM.NS | AAI.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.57 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.81 | 14.09 | -7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | 40.09 | -19.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATIONALUM.NS | AAI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 4.86 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.53 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок NATIONALUM.NS и AAI.AX
Максимальная просадка NATIONALUM.NS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки AAI.AX в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATIONALUM.NS и AAI.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATIONALUM.NS | AAI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.53% | -50.99% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -15.85% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.39% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.36% | -17.33% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 5.59% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATIONALUM.NS и AAI.AX
Текущая волатильность для National Aluminium Company Limited (NATIONALUM.NS) составляет 10.33%, в то время как у Alcoa Corporation (AAI.AX) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что NATIONALUM.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATIONALUM.NS | AAI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 15.24% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 34.71% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.19% | 46.34% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 48.16% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.54% | 48.16% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATIONALUM.NS и AAI.AX
Дивидендная доходность NATIONALUM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности AAI.AX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAI.AX Alcoa Corporation | 0.72% | 0.96% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATIONALUM.NS National Aluminium Company Limited | 3.14% | 3.34% | 3.78% | 4.17% | 5.60% | 4.95% | 4.64% | 13.17% | 8.66% | 3.26% | 3.06% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATIONALUM.NS и AAI.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Aluminium Company Limited и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NATIONALUM.NS and AAI.AX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NATIONALUM.NS и AAI.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор