PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с NASL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both Nasdaq-100 funds from Amundi - NASD.L tracks the NASDAQ-100 Index while NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASD.L returned 17.79%/yr vs 17.80%/yr for NASL.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NASD.L торгуется в USD, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASD.L показывает доходность 19.73%, а NASL.L немного ниже – 19.63%.

NASD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.26%
3 года*
28.20%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

NASL.L

1 день
-0.69%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.52%
3 года*
28.11%
5 лет*
17.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		19.73%19.87%26.82%56.40%-33.39%28.25%48.47%38.09%-8.81%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.63%20.14%26.63%55.75%-33.36%28.60%47.82%39.07%-8.83%

Correlation

The correlation between NASD.L and NASL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.95

The correlation between NASD.L and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASD.L и NASL.L

Секторы
NASD.L
NASL.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NASD.L
53.7%
NASL.L
53.7%

Коммуникационные услуги

NASD.L
15.8%
NASL.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

NASD.L
12.2%
NASL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

NASD.L
7.7%
NASL.L
7.7%

Здравоохранение

NASD.L
4.2%
NASL.L
4.2%

Промышленность

NASD.L
3.1%
NASL.L
3.1%

Коммунальные услуги

NASD.L
1.4%
NASL.L
1.4%

Сырьевые материалы

NASD.L
1.1%
NASL.L
1.1%

Энергетика

NASD.L
0.6%
NASL.L
0.6%

Финансовые услуги

NASD.L
0.2%
NASL.L
0.2%

Недвижимость

NASD.L
0.1%
NASL.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDA
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L

Доходность на риск

NASD.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.LNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.65

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.57

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

13.27

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.99

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и NASL.L

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке NASL.L в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-35.11%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.31%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-23.08%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-35.11%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.75%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-7.25%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и NASL.L

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.35%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.14%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.23%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

20.36%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

20.90%

+0.34%

Сравнение комиссий NASD.L и NASL.L

И NASD.L, и NASL.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и NASL.L

Ни NASD.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and NASL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NASD.L and NASL.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

NASD.L tracks NASDAQ-100 Index, while NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор