Сравнение MYI.L с SMGB.L
MYI.L (Murray International Trust) is a stock, while SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, MYI.L returned 13.23%/yr vs 38.39%/yr for SMGB.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYI.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MYI.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MYI.L показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
MYI.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 11.30%
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 173.74%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYI.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI.L Murray International Trust | 9.26% | 35.95% | 4.54% | 1.05% | 20.72% | 7.24% | -0.35% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
Correlation
The correlation between MYI.L and SMGB.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYI.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
MYI.L
SMGB.L
Сравнение MYI.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murray International Trust (MYI.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYI.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.74 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 14.46 | -10.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 50.72 | -36.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYI.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 5.58 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MYI.L и SMGB.L
Максимальная просадка MYI.L за все время составила -48.60%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYI.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.60% | -36.24% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -11.94% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -36.24% | +20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -36.24% | +18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.49% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -9.75% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.41% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYI.L и SMGB.L
Текущая волатильность для Murray International Trust (MYI.L) составляет 3.08%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что MYI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYI.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 12.41% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 23.93% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 30.96% | -19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 30.45% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 30.19% | -12.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYI.L и SMGB.L
Дивидендная доходность MYI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI.L Murray International Trust | 3.46% | 3.58% | 4.54% | 4.34% | 4.12% | 4.71% | 4.73% | 4.17% | 4.51% | 3.82% | 3.91% | 5.55% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYI.L and SMGB.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MYI.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор