PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUK.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUK.L с FEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUK.L (Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - MXUK.L tracks the MSCI Europe ex-UK NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUK.L returned 9.28%/yr vs 11.77%/yr for FEUD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXUK.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUK.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (MXUK.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXUK.L показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.

MXUK.L

1 день
1.02%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.84%
6 месяцев
8.74%
1 год
18.19%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
32.92%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUK.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXUK.L
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		6.84%25.73%2.02%14.87%-6.68%16.13%7.85%20.60%-9.17%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%17.82%-15.76%

Correlation

The correlation between MXUK.L and FEUD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between MXUK.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUK.L и FEUD.L

Секторы
MXUK.L
FEUD.L

Финансовые услуги

22.9%
10.6%

Промышленность

21.7%
27.4%

Здравоохранение

12.7%
5.2%

Технологии

10.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.3%

Коммунальные услуги

5.0%
8.3%

Сырьевые материалы

4.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Энергетика

3.4%
10.8%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

MXUK.L
22.9%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

MXUK.L
21.7%
FEUD.L
27.4%

Здравоохранение

MXUK.L
12.7%
FEUD.L
5.2%

Технологии

MXUK.L
10.8%
FEUD.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

MXUK.L
7.1%
FEUD.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

MXUK.L
7.1%
FEUD.L
5.3%

Коммунальные услуги

MXUK.L
5.0%
FEUD.L
8.3%

Сырьевые материалы

MXUK.L
4.6%
FEUD.L
7.5%

Коммуникационные услуги

MXUK.L
4.0%
FEUD.L
3.7%

Энергетика

MXUK.L
3.4%
FEUD.L
10.8%

Недвижимость

MXUK.L
0.9%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с MXUK.L:
MXUK.L с VIGMXUK.L с UD03.LMXUK.L с IGDA.LMXUK.L с EQGB.LMXUK.L с EEIP.LMXUK.L с CS1.LMXUK.L с WDEP.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

MXUK.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUK.L
Ранг доходности на риск MXUK.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUK.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUK.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUK.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUK.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUK.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (MXUK.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUK.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.60

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.38

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.56

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

12.70

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUK.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUK.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUK.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUK.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.60

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MXUK.L и FEUD.L

Максимальная просадка MXUK.L за все время составила -27.32%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUK.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUK.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.32%

-34.17%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.60%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-14.03%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-23.21%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.04%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-6.69%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.85%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUK.L и FEUD.L

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (MXUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MXUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUK.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.98%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.63%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.52%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.64%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

19.89%

-4.28%

Сравнение комиссий MXUK.L и FEUD.L

MXUK.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUK.L и FEUD.L

MXUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%
MXUK.L
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXUK.L and FEUD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUK.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUK.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

MXUK.L tracks MSCI Europe ex-UK NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for MXUK.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUK.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор