Сравнение MSFI.L с CEGI.L
MSFI.L (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP GBP) and CEGI.L (REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MSFI.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CEGI.L.
Доходность
Сравнение доходности MSFI.L и CEGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFI.L торгуется в GBp, в то время как CEGI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEGI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFI.L показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у CEGI.L с доходностью 29.28%.
MSFI.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -18.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGI.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 21.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFI.L и CEGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFI.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP GBP | -23.11% | 2.56% |
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 29.28% | 19.78% |
Correlation
The correlation between MSFI.L and CEGI.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFI.L vs. CEGI.L — Ранг доходности на риск
MSFI.L
CEGI.L
Сравнение MSFI.L c CEGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP GBP (MSFI.L) и REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFI.L | CEGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFI.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.82 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSFI.L и CEGI.L
Максимальная просадка MSFI.L за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки CEGI.L в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFI.L и CEGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFI.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -27.70% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.42% | -1.80% | -28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.40% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFI.L и CEGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFI.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 33.34% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 33.34% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 33.34% | -10.13% |
Сравнение комиссий MSFI.L и CEGI.L
MSFI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CEGI.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFI.L и CEGI.L
Дивидендная доходность MSFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности CEGI.L в 13.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 13.74% | 9.50% | 0.00% |
MSFI.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP GBP | 9.47% | 6.96% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
MSFI.L and CEGI.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CEGI.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.55% for MSFI.L and 0.65% for CEGI.L.
Подберите оптимальное распределение для MSFI.L и CEGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор