PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSED.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSED.L с CEUR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds from Amundi - MSED.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MSED.L returned 3.11%/yr vs 7.09%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSED.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности MSED.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции MSED.L уступали акциям CEUR.L по среднегодовой доходности: 3.11% против 7.09% соответственно.

MSED.L

1 день
-0.61%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.03%
3 года*
-10.94%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
3.11%

CEUR.L

1 день
-0.47%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.61%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSED.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		5.69%27.89%6.38%-45.01%-3.26%15.48%3.29%21.79%-11.28%15.48%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.16%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-19.56%10.42%

Correlation

The correlation between MSED.L and CEUR.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.84

The correlation between MSED.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSED.L и CEUR.L

Секторы
MSED.L
CEUR.L

Финансовые услуги

25.6%
25.1%

Промышленность

22.2%
19.8%

Технологии

18.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

5.4%
13.8%

Энергетика

5.2%
3.5%

Коммунальные услуги

4.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Сырьевые материалы

1.7%
3.8%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

MSED.L
25.6%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

MSED.L
22.2%
CEUR.L
19.8%

Технологии

MSED.L
18.6%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

MSED.L
10.1%
CEUR.L
6.2%

Здравоохранение

MSED.L
5.4%
CEUR.L
13.8%

Энергетика

MSED.L
5.2%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

MSED.L
4.7%
CEUR.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

MSED.L
4.0%
CEUR.L
7.2%

Коммуникационные услуги

MSED.L
2.5%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

MSED.L
1.7%
CEUR.L
3.8%

Недвижимость

MSED.L

-

CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с MSED.L:
MSED.L с CS51.LMSED.L с C50U.LMSED.L с PRIE.LMSED.L с XASX.LMSED.L с EUE.LMSED.L с CSPX.LMSED.L с ISX5.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с VERX.LCEUR.L с URTHCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

MSED.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSED.L
Ранг доходности на риск MSED.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSED.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSED.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSED.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.48

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.09

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

5.86

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSED.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSED.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSED.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSED.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.67

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MSED.L и CEUR.L

Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSED.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-42.56%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.05%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.05%

-12.66%

-45.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.05%

-17.85%

-40.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.05%

-32.11%

-25.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-1.98%

-30.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-7.52%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.17%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSED.L и CEUR.L

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MSED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSED.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.43%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.54%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

12.56%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

13.90%

+20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

15.56%

+14.11%

Сравнение комиссий MSED.L и CEUR.L

MSED.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSED.L и CEUR.L

Ни MSED.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MSED.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for MSED.L.

MSED.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for MSED.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSED.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор