PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOGB.L с MOAT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOGB.L с MOAT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOGB.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and MOAT.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from VanEck tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOGB.L returned 4.31%/yr vs 4.29%/yr for MOAT.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MOGB.L и MOAT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOGB.L) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MOGB.L торгуется в GBP, в то время как MOAT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOAT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MOGB.L показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у MOAT.L с доходностью -2.30%.

MOGB.L

1 день
1.16%
1 месяц
3.10%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.89%
1 год
9.50%
3 года*
5.38%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

MOAT.L

1 день
1.05%
1 месяц
3.10%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-3.80%
1 год
9.48%
3 года*
5.43%
5 лет*
4.29%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOGB.L и MOAT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOGB.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		-2.45%0.00%12.94%11.88%-9.07%27.24%9.78%29.63%3.53%4.34%
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		-2.30%-0.31%13.06%12.45%-9.03%26.72%10.28%28.71%3.71%4.07%

Correlation

The correlation between MOGB.L and MOAT.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between MOGB.L and MOAT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

Часто сравнивают с MOGB.L:
MOGB.L с USSC.LMOGB.L с IWQU.LMOGB.L с CAPU.LMOGB.L с GGRP.LMOGB.L с MOATMOGB.L с QQQMOGB.L с HIUS.L
Часто сравнивают с MOAT.L:
MOAT.L с QUALMOAT.L с VOOMOAT.L с MOATMOAT.L с MANHMOAT.L с GOGB.LMOAT.L с AMEM.DEMOAT.L с QQQM

Доходность на риск

MOGB.L vs. MOAT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGB.L
Ранг доходности на риск MOGB.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGB.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGB.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGB.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGB.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGB.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MOAT.L
Ранг доходности на риск MOAT.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOGB.L c MOAT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOGB.L) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOGB.LMOAT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.69

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.10

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.85

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

2.02

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOGB.L vs. MOAT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOGB.L на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT.L равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOGB.L и MOAT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOGB.LMOAT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MOGB.L и MOAT.L

Максимальная просадка MOGB.L за все время составила -24.07%, примерно равная максимальной просадке MOAT.L в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGB.L и MOAT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOGB.LMOAT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.07%

-25.07%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.93%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.73%

-23.01%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-23.01%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.70%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.46%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.62%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MOGB.L и MOAT.L

Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOGB.L) составляет 3.24%, в то время как у VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MOGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOGB.LMOAT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.71%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.67%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

13.50%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.60%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.94%

-0.74%

Сравнение комиссий MOGB.L и MOAT.L

И MOGB.L, и MOAT.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGB.L и MOAT.L

Ни MOGB.L, ни MOAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MOGB.L and MOAT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOGB.L and MOAT.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOGB.L и MOAT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор