PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVB.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIVB.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIVB.DE (Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - MIVB.DE tracks the MSCI Europe SRI Filtered PAB while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVB.DE returned 5.52%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MIVB.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности MIVB.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (MIVB.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIVB.DE показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

MIVB.DE

1 день
0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
5.69%
6 месяцев
7.38%
1 год
3.60%
3 года*
7.29%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIVB.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIVB.DE
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		5.69%3.11%7.55%16.88%-15.60%26.63%2.50%24.09%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between MIVB.DE and PR1Z.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between MIVB.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с MIVB.DE:
MIVB.DE с PE500.PAMIVB.DE с AUM5.DEMIVB.DE с 5HEU.DEMIVB.DE с 6AQQ.DEMIVB.DE с EHF1.DEMIVB.DE с 18MK.DEMIVB.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

MIVB.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVB.DE
Ранг доходности на риск MIVB.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVB.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVB.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVB.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (MIVB.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVB.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.30

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.97

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.84

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

6.79

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVB.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVB.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVB.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVB.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.30

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MIVB.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка MIVB.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVB.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIVB.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-39.52%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.29%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-15.66%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-24.19%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.41%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.61%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.79%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVB.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (MIVB.DE) составляет 4.08%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что MIVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIVB.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.59%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.98%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

14.52%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.26%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.63%

-2.21%

Сравнение комиссий MIVB.DE и PR1Z.DE

MIVB.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVB.DE и PR1Z.DE

MIVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MIVB.DE
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

MIVB.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MIVB.DE.

MIVB.DE tracks MSCI Europe SRI Filtered PAB, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.18% for MIVB.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIVB.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор