PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVB.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIVB.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIVB.DE (Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - MIVB.DE tracks the MSCI Europe SRI Filtered PAB while LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVB.DE returned 5.52%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MIVB.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности MIVB.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (MIVB.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIVB.DE показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

MIVB.DE

1 день
0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
5.69%
6 месяцев
7.38%
1 год
3.60%
3 года*
7.29%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIVB.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MIVB.DE
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		5.69%3.11%7.55%16.88%-15.60%26.63%2.50%31.33%-6.34%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-7.99%

Correlation

The correlation between MIVB.DE and LYP6.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between MIVB.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MIVB.DE:
MIVB.DE с PE500.PAMIVB.DE с AUM5.DEMIVB.DE с 5HEU.DEMIVB.DE с 6AQQ.DEMIVB.DE с EHF1.DEMIVB.DE с 18MK.DEMIVB.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

MIVB.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVB.DE
Ранг доходности на риск MIVB.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVB.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVB.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVB.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (MIVB.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVB.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.28

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.88

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.74

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

6.63

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVB.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVB.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVB.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVB.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.28

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MIVB.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка MIVB.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVB.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIVB.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-35.51%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.45%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-16.26%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-20.71%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.62%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.84%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.49%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVB.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (MIVB.DE) составляет 4.08%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что MIVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIVB.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.35%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.65%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.90%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.41%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.86%

+0.56%

Сравнение комиссий MIVB.DE и LYP6.DE

MIVB.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVB.DE и LYP6.DE

Ни MIVB.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MIVB.DE and LYP6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MIVB.DE.

MIVB.DE tracks MSCI Europe SRI Filtered PAB, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.18% for MIVB.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIVB.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор