Сравнение MFC.TO с ENB.TO
MFC.TO (Manulife Financial Corporation) and ENB.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. MFC.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MFC.TO returned 17.33%/yr vs 10.59%/yr for ENB.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC.TO и ENB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC.TO показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции MFC.TO превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 17.33% против 10.59% соответственно.
MFC.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 23.66%
- 10 лет*
- 17.33%
ENB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам MFC.TO и ENB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 15.19% | 17.45% | 57.53% | 28.33% | 5.83% | 11.57% | -9.19% | 41.99% | -23.25% | 13.30% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 23.42% | 14.09% | 37.18% | -3.28% | 13.96% | 29.98% | -15.30% | 29.43% | -8.30% | -8.84% |
Correlation
The correlation between MFC.TO and ENB.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between MFC.TO and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFC.TO:
CA$94.62B
ENB.TO:
CA$172.81B
MFC.TO:
CA$3.78
ENB.TO:
CA$3.46
MFC.TO:
14.89
ENB.TO:
22.84
MFC.TO:
5.22
ENB.TO:
1.05
MFC.TO:
1.78
ENB.TO:
2.22
MFC.TO:
2.15
ENB.TO:
2.13
MFC.TO:
CA$53.61B
ENB.TO:
CA$77.79B
MFC.TO:
CA$27.15B
ENB.TO:
CA$25.33B
MFC.TO:
CA$8.25B
ENB.TO:
CA$20.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск
MFC.TO
ENB.TO
Сравнение MFC.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFC.TO | ENB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.30 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 8.61 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFC.TO и ENB.TO
Максимальная просадка MFC.TO за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC.TO и ENB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC.TO | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -39.47% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.42% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -11.56% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -21.38% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.68% | -39.47% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.51% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -8.34% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.66% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC.TO и ENB.TO
Manulife Financial Corporation (MFC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC.TO | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.97% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 12.62% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 15.64% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 15.69% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 22.43% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC.TO и ENB.TO
Дивидендная доходность MFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности ENB.TO в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 3.28% | 3.53% | 3.62% | 4.99% | 5.47% | 4.85% | 4.94% | 3.79% | 4.70% | 3.13% | 3.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC.TO и ENB.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFC.TO и ENB.TO
MFC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.28B при выручке в 12.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ENB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
MFC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.28B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ENB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MFC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 12.28B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ENB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
MFC.TO and ENB.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFC.TO и ENB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор