Сравнение MFC-PF.TO с DGS.TO
MFC-PF.TO (Manulife Financial Corporation) and DGS.TO (Dividend Growth Split Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFC-PF.TO in Insurance - Life, DGS.TO in Asset Management. Over the past 10 years, MFC-PF.TO returned 8.36%/yr vs 17.29%/yr for DGS.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC-PF.TO и DGS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC-PF.TO показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у DGS.TO с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции MFC-PF.TO уступали акциям DGS.TO по среднегодовой доходности: 8.36% против 17.29% соответственно.
MFC-PF.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.36%
DGS.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам MFC-PF.TO и DGS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC-PF.TO Manulife Financial Corporation | 12.76% | 15.60% | 26.41% | 15.16% | -27.88% | 59.83% | -4.85% | -8.66% | -15.57% | 31.59% |
DGS.TO Dividend Growth Split Corp. | 17.83% | 34.53% | 62.16% | -6.12% | -1.94% | 132.50% | -33.14% | 69.73% | -49.39% | 19.75% |
Correlation
The correlation between MFC-PF.TO and DGS.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2011 г. | 0.13 |
The correlation between MFC-PF.TO and DGS.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC-PF.TO vs. DGS.TO — Ранг доходности на риск
MFC-PF.TO
DGS.TO
Сравнение MFC-PF.TO c DGS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC-PF.TO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC-PF.TO | DGS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.65 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.32 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 18.25 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC-PF.TO | DGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.23 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.27 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MFC-PF.TO и DGS.TO
Максимальная просадка MFC-PF.TO за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки DGS.TO в -85.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC-PF.TO и DGS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC-PF.TO | DGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -85.18% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -11.26% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -27.87% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -40.18% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.75% | -63.34% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | 0.00% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -14.17% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.66% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC-PF.TO и DGS.TO
Manulife Financial Corporation (MFC-PF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что MFC-PF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC-PF.TO | DGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 2.39% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 13.92% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 15.05% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 28.94% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 35.11% | -12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC-PF.TO и DGS.TO
Дивидендная доходность MFC-PF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DGS.TO в 13.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS.TO Dividend Growth Split Corp. | 13.89% | 15.40% | 17.47% | 5.86% | 17.42% | 14.68% | 5.88% | 15.18% | 24.93% | 14.85% | 15.33% | 17.91% |
MFC-PF.TO Manulife Financial Corporation | 2.77% | 3.08% | 3.44% | 4.20% | 4.62% | 3.09% | 4.60% | 4.16% | 3.65% | 2.99% | 5.58% | 7.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC-PF.TO и DGS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Dividend Growth Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFC-PF.TO and DGS.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFC-PF.TO и DGS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор