PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFC-PF.TO с DGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MFC-PF.TO и DGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC-PF.TO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFC-PF.TO показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у DGS.TO с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции MFC-PF.TO уступали акциям DGS.TO по среднегодовой доходности: 8.36% против 17.29% соответственно.


MFC-PF.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.93%
С начала года
12.76%
6 месяцев
14.63%
1 год
24.30%
3 года*
25.20%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.36%

DGS.TO

1 день
0.58%
1 месяц
4.80%
С начала года
17.83%
6 месяцев
23.48%
1 год
48.65%
3 года*
36.88%
5 лет*
21.48%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFC-PF.TO и DGS.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFC-PF.TO
Manulife Financial Corporation
12.76%15.60%26.41%15.16%-27.88%59.83%-4.85%-8.66%-15.57%31.59%
DGS.TO
Dividend Growth Split Corp.
17.83%34.53%62.16%-6.12%-1.94%132.50%-33.14%69.73%-49.39%19.75%

Correlation

The correlation between MFC-PF.TO and DGS.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2011 г.

0.13

The correlation between MFC-PF.TO and DGS.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Manulife Financial Corporation

Dividend Growth Split Corp.

Доходность на риск

MFC-PF.TO vs. DGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFC-PF.TO
Ранг доходности на риск MFC-PF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC-PF.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC-PF.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC-PF.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC-PF.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC-PF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина

DGS.TO
Ранг доходности на риск DGS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFC-PF.TO c DGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC-PF.TO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFC-PF.TODGS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.32

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

18.25

-11.14

MFC-PF.TO vs. DGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFC-PF.TO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа DGS.TO равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC-PF.TO и DGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFC-PF.TODGS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.23

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MFC-PF.TO и DGS.TO

Максимальная просадка MFC-PF.TO за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки DGS.TO в -85.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC-PF.TO и DGS.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFC-PF.TODGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-85.18%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-11.26%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-27.87%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-40.18%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.75%

-63.34%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-14.17%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.66%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MFC-PF.TO и DGS.TO

Manulife Financial Corporation (MFC-PF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что MFC-PF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFC-PF.TODGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.39%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.92%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.05%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

28.94%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

35.11%

-12.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC-PF.TO и DGS.TO

Дивидендная доходность MFC-PF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DGS.TO в 13.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS.TO
Dividend Growth Split Corp.
13.89%15.40%17.47%5.86%17.42%14.68%5.88%15.18%24.93%14.85%15.33%17.91%
MFC-PF.TO
Manulife Financial Corporation
2.77%3.08%3.44%4.20%4.62%3.09%4.60%4.16%3.65%2.99%5.58%7.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC-PF.TO и DGS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Dividend Growth Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.30M
(MFC-PF.TO) Общая выручка
(DGS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MFC-PF.TO and DGS.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFC-PF.TO и DGS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор