PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXHEALTH.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAXHEALTH.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXHEALTH.NS (Max Healthcare Institute Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. MAXHEALTH.NS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MAXHEALTH.NS returned 31.61%/yr vs 31.48%/yr for M&M.NS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAXHEALTH.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXHEALTH.NS показывает доходность -7.55%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%.

MAXHEALTH.NS

1 день
0.07%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-11.96%
1 год
-14.95%
3 года*
23.20%
5 лет*
31.61%
10 лет*
—

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXHEALTH.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAXHEALTH.NS
Max Healthcare Institute Limited		-7.55%-7.25%64.68%56.38%-0.76%216.02%25.41%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%18.17%

Correlation

The correlation between MAXHEALTH.NS and M&M.NS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г.

0.20

The correlation between MAXHEALTH.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Healthcare Institute Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с MAXHEALTH.NS:
MAXHEALTH.NS с MOTHERSON.NSMAXHEALTH.NS с SUZLON.NSMAXHEALTH.NS с KALYANKJIL.NSMAXHEALTH.NS с POLICYBZR.NSMAXHEALTH.NS с PRESTIGE.NSMAXHEALTH.NS с BEL.NSMAXHEALTH.NS с HUDCO.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

MAXHEALTH.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXHEALTH.NS
Ранг доходности на риск MAXHEALTH.NS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXHEALTH.NS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXHEALTH.NS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXHEALTH.NS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXHEALTH.NS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXHEALTH.NS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXHEALTH.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXHEALTH.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.02

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
0.17

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.02

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.04

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXHEALTH.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXHEALTH.NS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXHEALTH.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXHEALTH.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.02

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.19

+1.05

Просадки

Сравнение просадок MAXHEALTH.NS и M&M.NS

Максимальная просадка MAXHEALTH.NS за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXHEALTH.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXHEALTH.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.33%

-94.09%

+65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-22.91%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-22.91%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-28.09%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.67%

-20.68%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-31.10%

+22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

9.68%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXHEALTH.NS и M&M.NS

Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH.NS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что MAXHEALTH.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXHEALTH.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

6.92%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

21.45%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.89%

26.75%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

27.81%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.10%

30.40%

+6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXHEALTH.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность MAXHEALTH.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
MAXHEALTH.NS
Max Healthcare Institute Limited		0.16%0.14%0.13%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAXHEALTH.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Max Healthcare Institute Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAXHEALTH.NS and M&M.NS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXHEALTH.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор