PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARICO.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARICO.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARICO.NS (Marico Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. MARICO.NS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MARICO.NS returned 13.89%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MARICO.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Marico Limited (MARICO.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARICO.NS показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции MARICO.NS уступали акциям M&M.NS по среднегодовой доходности: 13.89% против 16.84% соответственно.

MARICO.NS

1 день
0.69%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.83%
6 месяцев
10.89%
1 год
17.33%
3 года*
15.57%
5 лет*
12.25%
10 лет*
13.89%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARICO.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARICO.NS
Marico Limited		8.83%19.17%18.07%9.17%0.71%29.46%20.43%-7.13%17.41%25.44%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between MARICO.NS and M&M.NS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 1996 г.

0.17

The correlation between MARICO.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marico Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с MARICO.NS:
MARICO.NS с VBL.NSMARICO.NS с CIPLA.NSMARICO.NS с COFORGE.NSMARICO.NS с AXISBANK.NSMARICO.NS с TORNTPHARM.NSMARICO.NS с SUNPHARMA.NSMARICO.NS с HDFCBANK.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

MARICO.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARICO.NS
Ранг доходности на риск MARICO.NS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARICO.NS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARICO.NS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARICO.NS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARICO.NS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARICO.NS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARICO.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marico Limited (MARICO.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARICO.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.02

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.17

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.02

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

-0.04

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARICO.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARICO.NS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARICO.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARICO.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.02

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.15

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.19

+0.59

Просадки

Сравнение просадок MARICO.NS и M&M.NS

Максимальная просадка MARICO.NS за все время составила -67.23%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARICO.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARICO.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-94.09%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-22.91%

+12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-22.91%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-28.09%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-72.28%

+34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-20.68%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-31.10%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

9.68%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MARICO.NS и M&M.NS

Текущая волатильность для Marico Limited (MARICO.NS) составляет 4.58%, в то время как у Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что MARICO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARICO.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.92%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

21.45%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

26.75%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

27.81%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

30.40%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARICO.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность MARICO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
MARICO.NS
Marico Limited		0.86%1.40%1.02%1.37%1.23%1.46%1.74%1.61%1.21%1.16%1.54%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARICO.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marico Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MARICO.NS and M&M.NS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARICO.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор