Сравнение MAP.MC с SCR.PA
MAP.MC (Mapfre) and SCR.PA (SCOR SE) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAP.MC in Insurance - Diversified, SCR.PA in Insurance - Reinsurance. Over the past 10 years, MAP.MC returned 14.45%/yr vs 6.98%/yr for SCR.PA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и SCR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SCR.PA с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции MAP.MC превзошли акции SCR.PA по среднегодовой доходности: 14.45% против 6.98% соответственно.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
SCR.PA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам MAP.MC и SCR.PA
Correlation
The correlation between MAP.MC and SCR.PA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. SCR.PA — Ранг доходности на риск
MAP.MC
SCR.PA
Сравнение MAP.MC c SCR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и SCOR SE (SCR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | SCR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.86 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 2.05 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и SCR.PA
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, примерно равная максимальной просадке SCR.PA в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и SCR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | SCR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -61.72% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -18.99% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -44.04% | +28.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -52.50% | +31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -61.72% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.65% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -16.40% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 8.02% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и SCR.PA
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у SCOR SE (SCR.PA) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | SCR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.87% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 15.86% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 24.41% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 33.63% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 33.51% | -8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и SCR.PA
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SCR.PA в 6.12%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и SCR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и SCOR SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and SCR.PA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и SCR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор