Сравнение MAIRE.MI с WBDR.MI
MAIRE.MI (Maire S.p.A.) and WBDR.MI (Webuild S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MAIRE.MI returned 24.83%/yr vs 5.61%/yr for WBDR.MI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIRE.MI и WBDR.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIRE.MI показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у WBDR.MI с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции MAIRE.MI превзошли акции WBDR.MI по среднегодовой доходности: 24.83% против 5.61% соответственно.
MAIRE.MI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 70.90%
- 5 лет*
- 42.03%
- 10 лет*
- 24.83%
WBDR.MI
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -15.66%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам MAIRE.MI и WBDR.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIRE.MI Maire S.p.A. | 20.69% | 65.11% | 72.73% | 63.51% | -20.75% | 138.62% | -21.74% | -19.96% | -23.38% | 71.74% |
WBDR.MI Webuild S.p.A. | -15.66% | 14.35% | 93.79% | -5.00% | -2.52% | 18.75% | -12.14% | 57.94% | -38.29% | -3.00% |
Correlation
The correlation between MAIRE.MI and WBDR.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIRE.MI vs. WBDR.MI — Ранг доходности на риск
MAIRE.MI
WBDR.MI
Сравнение MAIRE.MI c WBDR.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maire S.p.A. (MAIRE.MI) и Webuild S.p.A. (WBDR.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIRE.MI | WBDR.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.78 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -1.40 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIRE.MI | WBDR.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.88 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.38 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.19 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MAIRE.MI и WBDR.MI
Максимальная просадка MAIRE.MI за все время составила -94.41%, что больше максимальной просадки WBDR.MI в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIRE.MI и WBDR.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIRE.MI | WBDR.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.41% | -70.53% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -36.12% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.39% | -46.76% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -46.76% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.02% | -48.52% | -28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -40.40% | +32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.62% | -35.69% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 21.78% | -14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIRE.MI и WBDR.MI
Текущая волатильность для Maire S.p.A. (MAIRE.MI) составляет 9.23%, в то время как у Webuild S.p.A. (WBDR.MI) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что MAIRE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBDR.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIRE.MI | WBDR.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 10.27% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 21.60% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 32.05% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.18% | 35.85% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 34.41% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIRE.MI и WBDR.MI
Дивидендная доходность MAIRE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности WBDR.MI в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIRE.MI Maire S.p.A. | 3.86% | 2.73% | 2.38% | 2.53% | 5.90% | 2.79% | 5.54% | 4.81% | 3.99% | 2.15% | 1.82% | 0.00% |
WBDR.MI Webuild S.p.A. | 2.85% | 2.33% | 8.28% | 1.04% | 0.94% | 0.91% | 5.05% | 8.46% | 1.24% | 3.74% | 3.49% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIRE.MI и WBDR.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maire S.p.A. и Webuild S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAIRE.MI and WBDR.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAIRE.MI и WBDR.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор