PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M&MFIN.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение M&MFIN.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M&MFIN.NS (Mahindra & Mahindra Financial Services Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. M&MFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, M&MFIN.NS returned 5.08%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M&MFIN.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M&MFIN.NS показывает доходность -28.28%, что значительно ниже, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции M&MFIN.NS уступали акциям M&M.NS по среднегодовой доходности: 5.08% против 16.84% соответственно.

M&MFIN.NS

1 день
-0.52%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-21.36%
1 год
12.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
13.36%
10 лет*
5.08%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M&MFIN.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		-28.28%55.88%-2.27%20.13%60.21%-14.42%-11.04%-30.78%0.94%76.18%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between M&MFIN.NS and M&M.NS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2006 г.

0.31

The correlation between M&MFIN.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с M&MFIN.NS:
M&MFIN.NS с M&MFIN.NSM&MFIN.NS с BPCL.NSM&MFIN.NS с TECHM.NSM&MFIN.NS с BRIGADE.NSM&MFIN.NS с TATAPOWER.NSM&MFIN.NS с BHARTIARTL.NSM&MFIN.NS с COALINDIA.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

M&MFIN.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M&MFIN.NS
Ранг доходности на риск M&MFIN.NS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&MFIN.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&MFIN.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&MFIN.NS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M&MFIN.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M&MFIN.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.17

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.02

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

-0.04

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M&MFIN.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M&MFIN.NS на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M&MFIN.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M&MFIN.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.15

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.19

+0.16

Просадки

Сравнение просадок M&MFIN.NS и M&M.NS

Максимальная просадка M&MFIN.NS за все время составила -75.24%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M&MFIN.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M&MFIN.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.24%

-94.09%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.38%

-22.91%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-22.91%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-28.09%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.24%

-72.28%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.52%

-20.68%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-31.10%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.73%

9.68%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности M&MFIN.NS и M&M.NS

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что M&MFIN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M&MFIN.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.92%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

21.45%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

26.75%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.31%

27.81%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

30.40%

+10.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M&MFIN.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность M&MFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		2.25%1.61%2.31%2.11%1.49%0.52%0.00%1.96%0.82%0.49%1.44%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M&MFIN.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mahindra & Mahindra Financial Services Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

M&MFIN.NS and M&M.NS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M&MFIN.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор