Сравнение LYQ3.DE с LYBK.DE
LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYQ3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQ3.DE returned -0.36%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LYQ3.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYQ3.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYQ3.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.
LYQ3.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- -0.05%
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYQ3.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ3.DE Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | -0.32% | 2.66% | 2.16% | 5.09% | -10.00% | -1.33% | 1.07% | 1.11% | -0.22% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 17.74% | -35.74% |
Correlation
The correlation between LYQ3.DE and LYBK.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г. | -0.07 |
The correlation between LYQ3.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYQ3.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
LYQ3.DE
LYBK.DE
Сравнение LYQ3.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ3.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.41 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 7.56 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ3.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.72 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.13 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LYQ3.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка LYQ3.DE за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ3.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYQ3.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.43% | -62.22% | +49.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -17.12% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.38% | -19.90% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -34.32% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -1.83% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -19.62% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 5.47% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ3.DE и LYBK.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) составляет 0.99%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LYQ3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYQ3.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 5.84% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 19.19% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 23.95% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 25.45% | -21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 28.55% | -25.75% |
Сравнение комиссий LYQ3.DE и LYBK.DE
LYQ3.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ3.DE и LYBK.DE
Ни LYQ3.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYQ3.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYQ3.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYQ3.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
LYQ3.DE is categorized as European Government Bonds, while LYBK.DE is Financials Equities. LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.17% for LYQ3.DE and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYQ3.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор