Сравнение LYBK.DE с VWRD.L
LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYBK.DE returned 16.88%/yr vs 12.58%/yr for VWRD.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности LYBK.DE и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYBK.DE торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYBK.DE показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции LYBK.DE превзошли акции VWRD.L по среднегодовой доходности: 16.88% против 12.58% соответственно.
LYBK.DE
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 46.46%
- 3 года*
- 46.48%
- 5 лет*
- 30.03%
- 10 лет*
- 16.88%
VWRD.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам LYBK.DE и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 8.18% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 17.74% | -30.86% | 14.21% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.97% | 7.86% | 25.42% | 18.64% | -13.12% | 27.38% | 6.56% | 28.51% | -5.46% | 9.07% |
Correlation
The correlation between LYBK.DE and VWRD.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between LYBK.DE and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYBK.DE vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
LYBK.DE
VWRD.L
Сравнение LYBK.DE c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYBK.DE | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.03 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 15.16 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYBK.DE и VWRD.L
Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYBK.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | -33.28% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -6.40% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -20.08% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -20.08% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.22% | -33.28% | -28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -4.30% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 1.71% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYBK.DE и VWRD.L
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYBK.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.14% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 9.78% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 12.73% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 14.64% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 15.60% | +12.80% |
Сравнение комиссий LYBK.DE и VWRD.L
LYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYBK.DE и VWRD.L
LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
LYBK.DE and VWRD.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
LYBK.DE is categorized as Financials Equities, while VWRD.L is Global Equities. LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for LYBK.DE and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор