Сравнение LYBK.DE с DFEN.DE
LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYBK.DE returned 46.48%/yr vs 37.43%/yr for DFEN.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYBK.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYBK.DE показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 3.04%.
LYBK.DE
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 46.46%
- 3 года*
- 46.48%
- 5 лет*
- 30.03%
- 10 лет*
- 16.88%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYBK.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 8.18% | 91.46% | 30.53% | 21.69% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
Correlation
The correlation between LYBK.DE and DFEN.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYBK.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
LYBK.DE
DFEN.DE
Сравнение LYBK.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYBK.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.74 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 1.72 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYBK.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYBK.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | -18.88% | -45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -18.88% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -18.88% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.01% | +16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -3.25% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 8.15% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYBK.DE и DFEN.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) составляет 6.94%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYBK.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.34% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 19.34% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 25.01% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 21.22% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 21.22% | +7.18% |
Сравнение комиссий LYBK.DE и DFEN.DE
LYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYBK.DE и DFEN.DE
Ни LYBK.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYBK.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
LYBK.DE is categorized as Financials Equities, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for LYBK.DE and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор