Сравнение LTUG.DE с AYEW.DE
LTUG.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - LTUG.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTUG.DE returned 9.07%/yr vs 21.48%/yr for AYEW.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTUG.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности LTUG.DE и AYEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTUG.DE показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 24.61%.
LTUG.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 13.07%
AYEW.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTUG.DE и AYEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUG.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | 26.55% | 4.10% | 6.60% | 30.68% | -26.76% | 34.20% | 14.21% | 6.29% |
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 24.61% | 9.65% | 33.73% | 55.77% | -29.69% | 41.89% | 30.99% | 12.00% |
Correlation
The correlation between LTUG.DE and AYEW.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between LTUG.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTUG.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск
LTUG.DE
AYEW.DE
Сравнение LTUG.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTUG.DE | AYEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.01 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 8.00 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTUG.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.26 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок LTUG.DE и AYEW.DE
Максимальная просадка LTUG.DE за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUG.DE и AYEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTUG.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.39% | -31.36% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -14.98% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -29.01% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -30.10% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.13% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -7.74% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.64% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTUG.DE и AYEW.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (LTUG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что LTUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTUG.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 6.77% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 14.89% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 19.98% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 22.77% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 23.48% | +1.78% |
Сравнение комиссий LTUG.DE и AYEW.DE
LTUG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTUG.DE и AYEW.DE
LTUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.82% | 0.40% | 0.65% | 0.12% |
LTUG.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTUG.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LTUG.DE.
LTUG.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LTUG.DE and 0.18% for AYEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для LTUG.DE и AYEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор