PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPX.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPX.L с VUAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both S&P 500 funds - LSPX.L tracks the S&P 500 Index while VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSPX.L returned 15.13%/yr vs 14.94%/yr for VUAA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPX.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPX.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSPX.L показывает доходность 10.61%, а VUAA.L немного выше – 10.76%.

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.45%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.37%
1 год
29.04%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPX.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%30.18%15.43%9.47%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		10.76%9.01%27.46%20.35%-8.96%30.57%14.21%8.78%

Correlation

The correlation between LSPX.L and VUAA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.91

The correlation between LSPX.L and VUAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSPX.L и VUAA.L

Секторы
LSPX.L
VUAA.L

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

LSPX.L
35.6%
VUAA.L
35.7%

Финансовые услуги

LSPX.L
11.8%
VUAA.L
11.6%

Коммуникационные услуги

LSPX.L
11.2%
VUAA.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

LSPX.L
10.1%
VUAA.L
10.2%

Здравоохранение

LSPX.L
8.5%
VUAA.L
8.5%

Промышленность

LSPX.L
8.3%
VUAA.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

LSPX.L
4.9%
VUAA.L
4.9%

Энергетика

LSPX.L
3.5%
VUAA.L
3.5%

Коммунальные услуги

LSPX.L
2.4%
VUAA.L
2.4%

Недвижимость

LSPX.L
1.9%
VUAA.L
1.9%

Сырьевые материалы

LSPX.L
1.8%
VUAA.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

LSPX.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPX.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPX.LVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.42

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.29

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.00

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.52

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPX.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPX.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPX.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPX.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.89

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LSPX.L и VUAA.L

Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -25.47%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPX.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-26.15%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.23%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-21.12%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-21.12%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.19%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.69%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.14%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPX.L и VUAA.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что LSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPX.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.44%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.61%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.93%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.41%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.13%

-0.08%

Сравнение комиссий LSPX.L и VUAA.L

LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPX.L и VUAA.L

Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LSPX.L and VUAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for LSPX.L.

LSPX.L tracks S&P 500 Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор