Сравнение LSPX.L с PACW.L
LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - LSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LSPX.L returned 29.34% vs 30.29% for PACW.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности LSPX.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSPX.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSPX.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
LSPX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 16.37%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSPX.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSPX.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 10.61% | 6.64% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between LSPX.L and PACW.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between LSPX.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPX.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
LSPX.L
PACW.L
Сравнение LSPX.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSPX.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 4.27 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 17.43 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSPX.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LSPX.L и PACW.L
Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPX.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -17.68% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.06% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.46% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.02% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPX.L и PACW.L
Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) составляет 2.58%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что LSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPX.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.93% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.75% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 10.42% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.91% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.91% | +3.14% |
Сравнение комиссий LSPX.L и PACW.L
LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPX.L и PACW.L
Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPX.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 0.91% | 1.00% | 1.27% | 1.02% | 2.06% | 1.10% | 1.53% | 1.70% | 1.97% | 1.72% | 1.87% | 1.96% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LSPX.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for LSPX.L.
LSPX.L is categorized as S&P 500, while PACW.L is Global Equities. LSPX.L tracks S&P 500 Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор