PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPX.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPX.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPX.L returned 16.37%/yr vs 10.07%/yr for IUES.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPX.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPX.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LSPX.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции LSPX.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 16.37% против 10.07% соответственно.

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%

IUES.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.75%
1 год
48.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
21.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPX.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%30.18%15.43%29.10%-2.11%10.31%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.98%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between LSPX.L and IUES.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.37

The correlation between LSPX.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSPX.L и IUES.L

Секторы
LSPX.L
IUES.L

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

LSPX.L
35.6%
IUES.L

-

Финансовые услуги

LSPX.L
11.8%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

LSPX.L
11.2%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

LSPX.L
10.1%
IUES.L

-

Здравоохранение

LSPX.L
8.5%
IUES.L

-

Промышленность

LSPX.L
8.3%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

LSPX.L
4.9%
IUES.L

-

Энергетика

LSPX.L
3.5%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

LSPX.L
2.4%
IUES.L

-

Недвижимость

LSPX.L
1.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

LSPX.L
1.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

LSPX.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPX.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPX.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.08

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.56

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.89

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

8.95

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPX.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPX.L на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPX.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPX.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.08

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.81

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.36

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.36

+0.94

Просадки

Сравнение просадок LSPX.L и IUES.L

Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPX.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-62.40%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-16.59%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-23.92%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-23.92%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-62.40%

+36.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-8.77%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-16.00%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.37%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPX.L и IUES.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) составляет 2.58%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что LSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPX.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

8.73%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

19.54%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

23.12%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

26.63%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

28.23%

-11.18%

Сравнение комиссий LSPX.L и IUES.L

LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPX.L и IUES.L

Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%

Часто задаваемые вопросы

LSPX.L and IUES.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

LSPX.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. LSPX.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор