PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPX.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPX.L с ICSU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSPX.L returned 15.13%/yr vs 7.91%/yr for ICSU.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPX.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPX.L показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у ICSU.L с доходностью 6.60%.

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.25%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPX.L и ICSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%30.18%15.43%29.10%-2.11%8.13%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-3.96%-2.26%

Correlation

The correlation between LSPX.L and ICSU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.46

The correlation between LSPX.L and ICSU.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSPX.L и ICSU.L

Секторы
LSPX.L
ICSU.L

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.0%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
99.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

LSPX.L
35.6%
ICSU.L

-

Финансовые услуги

LSPX.L
11.8%
ICSU.L

-

Коммуникационные услуги

LSPX.L
11.2%
ICSU.L

-

Потребительский циклический сектор

LSPX.L
10.1%
ICSU.L
1.0%

Здравоохранение

LSPX.L
8.5%
ICSU.L

-

Промышленность

LSPX.L
8.3%
ICSU.L

-

Потребительский защитный сектор

LSPX.L
4.9%
ICSU.L
99.0%

Энергетика

LSPX.L
3.5%
ICSU.L

-

Коммунальные услуги

LSPX.L
2.4%
ICSU.L

-

Недвижимость

LSPX.L
1.9%
ICSU.L

-

Сырьевые материалы

LSPX.L
1.8%
ICSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO

Доходность на риск

LSPX.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPX.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPX.LICSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.22

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
0.43

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

0.34

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

0.82

+13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPX.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPX.L на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPX.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPX.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.22

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.59

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.48

+0.82

Просадки

Сравнение просадок LSPX.L и ICSU.L

Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки ICSU.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и ICSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPX.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-18.54%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.24%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-11.59%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-13.70%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-7.40%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.93%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.87%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPX.L и ICSU.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) составляет 2.58%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что LSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPX.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

6.57%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.97%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

14.37%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

13.45%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.31%

+2.74%

Сравнение комиссий LSPX.L и ICSU.L

LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPX.L и ICSU.L

Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%

Часто задаваемые вопросы

LSPX.L and ICSU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

LSPX.L is categorized as S&P 500, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. LSPX.L tracks S&P 500 Index, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.15% for ICSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и ICSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор