PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPX.L с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPX.L с ACWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPX.L returned 16.37%/yr vs 13.71%/yr for ACWL.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for ACWL.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPX.L и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPX.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у ACWL.L с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции LSPX.L превзошли акции ACWL.L по среднегодовой доходности: 16.37% против 13.71% соответственно.

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%

ACWL.L

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
12.22%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.76%
3 года*
17.87%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPX.L и ACWL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%30.18%15.43%29.10%-2.11%10.31%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		12.22%13.63%21.43%13.09%-8.59%20.41%9.74%18.01%2.02%11.14%

Correlation

The correlation between LSPX.L and ACWL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.30

Over the past year, LSPX.L and ACWL.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LSPX.L и ACWL.L

Секторы
LSPX.L
ACWL.L

Технологии

35.6%
29.3%

Финансовые услуги

11.8%
16.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

LSPX.L
35.6%
ACWL.L
29.3%

Финансовые услуги

LSPX.L
11.8%
ACWL.L
16.2%

Коммуникационные услуги

LSPX.L
11.2%
ACWL.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

LSPX.L
10.1%
ACWL.L
9.3%

Здравоохранение

LSPX.L
8.5%
ACWL.L
8.1%

Промышленность

LSPX.L
8.3%
ACWL.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

LSPX.L
4.9%
ACWL.L
5.0%

Энергетика

LSPX.L
3.5%
ACWL.L
4.2%

Коммунальные услуги

LSPX.L
2.4%
ACWL.L
2.6%

Недвижимость

LSPX.L
1.9%
ACWL.L
1.8%

Сырьевые материалы

LSPX.L
1.8%
ACWL.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L

Доходность на риск

LSPX.L vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPX.L c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPX.LACWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.01

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.09

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.20

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

17.39

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPX.L vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPX.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWL.L равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPX.L и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPX.LACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.89

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

2.60

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

2.35

-1.06

Просадки

Сравнение просадок LSPX.L и ACWL.L

Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки ACWL.L в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и ACWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPX.LACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-18.15%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.06%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-18.15%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-18.15%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-18.15%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.43%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.71%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPX.L и ACWL.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) имеют волатильность 2.58% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPX.LACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.63%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.99%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

9.84%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.52%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

23.32%

-6.27%

Сравнение комиссий LSPX.L и ACWL.L

LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPX.L и ACWL.L

Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как ACWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%

Часто задаваемые вопросы

LSPX.L and ACWL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.

LSPX.L is categorized as S&P 500, while ACWL.L is Global Equities. LSPX.L tracks S&P 500 Index, while ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.45% for ACWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и ACWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор