PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPU.L с LSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с LSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both S&P 500 funds from Amundi - LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while LSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPU.L returned 15.44%/yr vs 15.54%/yr for LSPX.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и LSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPU.L торгуется в USD, в то время как LSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSPU.L показывает доходность 10.38%, а LSPX.L немного ниже – 10.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSPU.L имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции LSPX.L немного впереди с 15.54%.

LSPU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.64%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.44%

LSPX.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.11%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и LSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.38%17.50%25.55%26.94%-18.54%29.55%17.97%30.76%-5.29%21.93%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.35%17.74%25.51%27.61%-19.59%30.19%17.59%35.30%-7.60%20.88%

Correlation

The correlation between LSPU.L and LSPX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2010 г.

0.70

Over the past year, LSPU.L and LSPX.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LSPU.L и LSPX.L

Секторы
LSPU.L
LSPX.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

LSPU.L
35.6%
LSPX.L
35.6%

Финансовые услуги

LSPU.L
11.8%
LSPX.L
11.8%

Коммуникационные услуги

LSPU.L
11.2%
LSPX.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

LSPU.L
10.1%
LSPX.L
10.1%

Здравоохранение

LSPU.L
8.5%
LSPX.L
8.5%

Промышленность

LSPU.L
8.3%
LSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

LSPU.L
4.9%
LSPX.L
4.9%

Энергетика

LSPU.L
3.5%
LSPX.L
3.5%

Коммунальные услуги

LSPU.L
2.4%
LSPX.L
2.4%

Недвижимость

LSPU.L
1.9%
LSPX.L
1.9%

Сырьевые материалы

LSPU.L
1.8%
LSPX.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L

Доходность на риск

LSPU.L vs. LSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c LSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPU.LLSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.67

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.17

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

13.79

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPU.L vs. LSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSPX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и LSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPU.LLSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.19

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и LSPX.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке LSPX.L в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и LSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LLSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-33.48%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.86%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-19.20%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-24.09%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.48%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.55%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.07%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и LSPX.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LLSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.51%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.96%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.07%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.89%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.24%

-0.96%

Сравнение комиссий LSPU.L и LSPX.L

И LSPU.L, и LSPX.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и LSPX.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LSPX.L в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LSPU.L and LSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L and LSPX.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while LSPX.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и LSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор