PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPU.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LSPU.L is a S&P 500 fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPU.L returned 15.44%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LSPU.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPU.L показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции LSPU.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 15.44% против 9.21% соответственно.

LSPU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.64%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.44%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.38%17.50%25.55%26.94%-18.54%29.55%17.97%30.76%-5.29%21.93%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between LSPU.L and IUES.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.45

The correlation between LSPU.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSPU.L и IUES.L

Секторы
LSPU.L
IUES.L

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

LSPU.L
35.6%
IUES.L

-

Финансовые услуги

LSPU.L
11.8%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

LSPU.L
11.2%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

LSPU.L
10.1%
IUES.L

-

Здравоохранение

LSPU.L
8.5%
IUES.L

-

Промышленность

LSPU.L
8.3%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

LSPU.L
4.9%
IUES.L

-

Энергетика

LSPU.L
3.5%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

LSPU.L
2.4%
IUES.L

-

Недвижимость

LSPU.L
1.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

LSPU.L
1.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

LSPU.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPU.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.12

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.64

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.18

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

9.97

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPU.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPU.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.57

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и IUES.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-66.78%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-14.49%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-20.90%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-27.98%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-66.78%

+32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-7.45%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-14.21%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.63%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и IUES.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

8.13%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

18.58%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

21.81%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

26.72%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

28.49%

-12.21%

Сравнение комиссий LSPU.L и IUES.L

LSPU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и IUES.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%

Часто задаваемые вопросы

LSPU.L and IUES.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

LSPU.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LSPU.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор