PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGJG.L с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с CNKY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Legal & General and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJG.L returned 10.06%/yr vs 12.16%/yr for CNKY.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 31.80%.

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

CNKY.L

1 день
-1.22%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.80%
6 месяцев
28.96%
1 год
64.51%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и CNKY.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		31.80%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%13.76%

Correlation

The correlation between LGJG.L and CNKY.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between LGJG.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGJG.L и CNKY.L

Секторы
LGJG.L
CNKY.L

Промышленность

24.2%
18.8%

Технологии

19.8%
32.6%

Финансовые услуги

17.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
16.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
14.0%

Здравоохранение

5.7%
6.4%

Сырьевые материалы

3.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.0%

Недвижимость

2.7%
1.2%

Коммунальные услуги

1.0%
0.2%

Энергетика

0.7%
0.3%

Промышленность

LGJG.L
24.2%
CNKY.L
18.8%

Технологии

LGJG.L
19.8%
CNKY.L
32.6%

Финансовые услуги

LGJG.L
17.4%
CNKY.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

LGJG.L
12.5%
CNKY.L
16.4%

Коммуникационные услуги

LGJG.L
8.5%
CNKY.L
14.0%

Здравоохранение

LGJG.L
5.7%
CNKY.L
6.4%

Сырьевые материалы

LGJG.L
3.8%
CNKY.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

LGJG.L
3.7%
CNKY.L
3.0%

Недвижимость

LGJG.L
2.7%
CNKY.L
1.2%

Коммунальные услуги

LGJG.L
1.0%
CNKY.L
0.2%

Энергетика

LGJG.L
0.7%
CNKY.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L

Доходность на риск

LGJG.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGJG.LCNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.81

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.90

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.76

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

14.40

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGJG.L vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа CNKY.L равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGJG.LCNKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.81

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и CNKY.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, примерно равная максимальной просадке CNKY.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и CNKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-23.61%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.32%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-19.39%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-20.83%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.22%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-7.33%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.41%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и CNKY.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.86%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

17.88%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

22.59%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.76%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.22%

-0.41%

Сравнение комиссий LGJG.L и CNKY.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и CNKY.L

Ни LGJG.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJG.L and CNKY.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор