PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с V3AB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с V3AB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Legal & General and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 13.23%/yr vs 11.91%/yr for V3AB.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for V3AB.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и V3AB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGG.L торгуется в GBp, в то время как V3AB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3AB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у V3AB.L с доходностью 12.14%.

LGGG.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.20%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

V3AB.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
12.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и V3AB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.12%12.92%21.13%18.08%-8.24%19.94%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.14%12.22%19.77%17.95%-11.67%17.38%

Correlation

The correlation between LGGG.L and V3AB.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between LGGG.L and V3AB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и V3AB.L

Секторы
LGGG.L
V3AB.L

Технологии

28.4%
33.9%

Финансовые услуги

15.9%
17.7%

Промышленность

10.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Энергетика

4.0%
0.0%

Сырьевые материалы

3.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.4%

Недвижимость

1.8%
3.0%

Технологии

LGGG.L
28.4%
V3AB.L
33.9%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.9%
V3AB.L
17.7%

Промышленность

LGGG.L
10.9%
V3AB.L
6.4%

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.7%
V3AB.L
10.0%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
V3AB.L
11.2%

Здравоохранение

LGGG.L
8.8%
V3AB.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
5.3%
V3AB.L
4.4%

Энергетика

LGGG.L
4.0%
V3AB.L
0.0%

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
V3AB.L
3.4%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.5%
V3AB.L
0.4%

Недвижимость

LGGG.L
1.8%
V3AB.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.L
Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. V3AB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c V3AB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGG.LV3AB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.58

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.56

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.76

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

15.42

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGG.L vs. V3AB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AB.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и V3AB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGG.LV3AB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и V3AB.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки V3AB.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и V3AB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LV3AB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-19.00%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.00%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-19.00%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-19.00%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.55%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.22%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.96%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и V3AB.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LV3AB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.38%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.82%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.66%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

13.72%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

13.67%

+1.42%

Сравнение комиссий LGGG.L и V3AB.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии V3AB.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и V3AB.L

Ни LGGG.L, ни V3AB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LGGG.L and V3AB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.24% for V3AB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и V3AB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор