PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с LGUG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGGG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while LGUG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 12.50%/yr vs 13.70%/yr for LGUG.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGGG.L показывает доходность 9.76%, а LGUG.L немного ниже – 9.40%.

LGGG.L

1 день
-0.56%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.88%
1 год
26.00%
3 года*
18.26%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

LGUG.L

1 день
-1.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.46%
1 год
25.64%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и LGUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.76%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		9.40%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%17.11%26.81%-29.04%

Correlation

The correlation between LGGG.L and LGUG.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between LGGG.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и LGUG.L

Секторы
LGGG.L
LGUG.L

Технологии

31.5%
38.5%

Финансовые услуги

15.2%
11.3%

Промышленность

10.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.7%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

LGGG.L
31.5%
LGUG.L
38.5%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.2%
LGUG.L
11.3%

Промышленность

LGGG.L
10.5%
LGUG.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
LGUG.L
9.8%

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.2%
LGUG.L
10.7%

Здравоохранение

LGGG.L
8.6%
LGUG.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
4.9%
LGUG.L
4.7%

Энергетика

LGGG.L
3.6%
LGUG.L
3.2%

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
LGUG.L
1.6%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.3%
LGUG.L
1.9%

Недвижимость

LGGG.L
1.7%
LGUG.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

LGGG.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGG.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.27

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.11

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.19

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

10.64

+4.53

LGGG.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и LGUG.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -30.19%, примерно равная максимальной просадке LGUG.L в -30.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-30.90%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.01%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-21.49%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-21.49%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.57%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.12%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.40%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и LGUG.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 3.20%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.67%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.08%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

11.24%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

20.33%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.46%

-1.10%

Сравнение комиссий LGGG.L и LGUG.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и LGUG.L

Ни LGGG.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LGGG.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGGG.L.

LGGG.L is categorized as Global Equities, while LGUG.L is Large Cap Blend Equities. LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор