PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEZIX с FSNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEZIX с FSNKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEZIX (BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund) and FSNKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LEZIX returned 10.11%/yr vs 3.75%/yr for FSNKX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LEZIX charges 0.05%/yr vs 0.44%/yr for FSNKX.

Доходность

Сравнение доходности LEZIX и FSNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund (LEZIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEZIX показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у FSNKX с доходностью 5.34%.

LEZIX

1 день
0.42%
1 месяц
5.63%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.81%
1 год
29.31%
3 года*
19.33%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

FSNKX

1 день
0.26%
1 месяц
1.83%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.70%
1 год
12.71%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEZIX и FSNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEZIX
BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund		12.99%20.85%12.97%21.21%-18.67%19.92%13.75%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		5.34%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%6.47%

Correlation

The correlation between LEZIX and FSNKX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.82

The correlation between LEZIX and FSNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с LEZIX:
LEZIX с VTTSXLEZIX с LIVIXLEZIX с FRQKXLEZIX с LTRIXLEZIX с FRKMXLEZIX с PDAHXLEZIX с FYTKX
Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с PLJIXFSNKX с FHBZXFSNKX с PLTQXFSNKX с ARFVXFSNKX с FRKMXFSNKX с FRIMXFSNKX с FCNTX

Доходность на риск

LEZIX vs. FSNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEZIX
Ранг доходности на риск LEZIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEZIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEZIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEZIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEZIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEZIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEZIX c FSNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund (LEZIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEZIXFSNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.58

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.77

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.22

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

14.11

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEZIX vs. FSNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEZIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNKX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEZIX и FSNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEZIXFSNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.84

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LEZIX и FSNKX

Максимальная просадка LEZIX за все время составила -27.24%, что больше максимальной просадки FSNKX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEZIX и FSNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEZIXFSNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.24%

-18.31%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-4.00%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-5.76%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-18.31%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.61%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.91%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LEZIX и FSNKX

BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund (LEZIX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что LEZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEZIXFSNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.00%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

4.20%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

5.01%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

6.40%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

6.44%

+9.39%

Сравнение комиссий LEZIX и FSNKX

LEZIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSNKX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEZIX и FSNKX

Дивидендная доходность LEZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FSNKX в 4.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.68%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%
LEZIX
BlackRock LifePath ESG Index 2060 Fund		1.45%1.64%0.00%2.06%1.85%2.42%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEZIX and FSNKX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEZIX has higher volatility (3.73%) compared to FSNKX (2.00%). In terms of maximum drawdown, LEZIX dropped -27.24% vs FSNKX's -18.31%.

FSNKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEZIX и FSNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор