PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEML.L с IDTP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEML.L с IDTP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEML.L (Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD) and IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LEML.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEML.L returned 10.54%/yr vs 3.38%/yr for IDTP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LEML.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for IDTP.L.

Доходность

Сравнение доходности LEML.L и IDTP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LEML.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LEML.L показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у IDTP.L с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции LEML.L превзошли акции IDTP.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 3.38% соответственно.

LEML.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.29%
С начала года
25.85%
6 месяцев
27.98%
1 год
53.27%
3 года*
20.41%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.54%

IDTP.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.81%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEML.L и IDTP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEML.L
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD		25.85%24.60%8.72%2.68%-10.69%-1.92%13.57%13.03%-9.98%24.60%
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.50%-0.68%3.94%-1.47%-2.38%7.17%7.72%4.55%4.42%-5.65%

Correlation

The correlation between LEML.L and IDTP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г.

0.12

The correlation between LEML.L and IDTP.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LEML.L:
LEML.L с ISDE.LLEML.L с PACW.LLEML.L с MWRD.LLEML.L с SEDY.LLEML.L с ANXU.LLEML.L с E127.LLEML.L с XGLE.L
Часто сравнивают с IDTP.L:
IDTP.L с ITPS.LIDTP.L с IEIIDTP.L с VAGU.LIDTP.L с TLTIDTP.L с VWRA.LIDTP.L с AGGU.LIDTP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

LEML.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEML.L
Ранг доходности на риск LEML.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEML.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEML.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEML.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEML.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEML.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDTP.L
Ранг доходности на риск IDTP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTP.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEML.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEML.LIDTP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
0.86

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.25

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

0.99

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

2.62

+14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEML.L vs. IDTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEML.L на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа IDTP.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEML.L и IDTP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEML.LIDTP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.86

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LEML.L и IDTP.L

Максимальная просадка LEML.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки IDTP.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEML.L и IDTP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEML.LIDTP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-17.38%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-5.83%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-8.23%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-16.60%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

-16.60%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-8.81%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-6.75%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.22%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LEML.L и IDTP.L

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEML.LIDTP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

1.51%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

5.29%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

6.76%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

9.12%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

10.72%

+7.22%

Сравнение комиссий LEML.L и IDTP.L

LEML.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDTP.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEML.L и IDTP.L

Ни LEML.L, ни IDTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LEML.L and IDTP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for LEML.L.

LEML.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTP.L is Inflation-Protected Bonds. LEML.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.55% for LEML.L and 0.12% for IDTP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEML.L и IDTP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор