Сравнение LEML.L с AIAI.L
LEML.L (Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LEML.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEML.L returned 8.13%/yr vs 19.38%/yr for AIAI.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEML.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.
Доходность
Сравнение доходности LEML.L и AIAI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEML.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEML.L показывает доходность 25.85%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.
LEML.L
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.54%
AIAI.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 21.77%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 39.37%
- 1 год
- 79.46%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEML.L и AIAI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEML.L Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD | 25.85% | 24.60% | 8.72% | 2.68% | -10.69% | -1.92% | 13.57% | 0.79% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.93% | 21.02% | 20.52% | 51.61% | -33.19% | 10.85% | 63.64% | -1.77% |
Correlation
The correlation between LEML.L and AIAI.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between LEML.L and AIAI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LEML.L и AIAI.L
Секторы
LEML.L
AIAI.L
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
LEML.L
AIAI.L
Финансовые услуги
LEML.L
AIAI.L
Потребительский циклический сектор
LEML.L
AIAI.L
Промышленность
LEML.L
AIAI.L
Коммуникационные услуги
LEML.L
AIAI.L
Сырьевые материалы
LEML.L
AIAI.L
-
Энергетика
LEML.L
AIAI.L
-
Потребительский защитный сектор
LEML.L
AIAI.L
-
Здравоохранение
LEML.L
AIAI.L
Коммунальные услуги
LEML.L
AIAI.L
-
Недвижимость
LEML.L
AIAI.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEML.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск
LEML.L
AIAI.L
Сравнение LEML.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEML.L | AIAI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 4.83 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 12.82 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEML.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 3.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LEML.L и AIAI.L
Максимальная просадка LEML.L за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEML.L и AIAI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEML.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -41.66% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -16.75% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -31.03% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -41.66% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.48% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -12.31% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 6.32% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEML.L и AIAI.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) составляет 7.42%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что LEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEML.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 10.58% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 19.88% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 25.97% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 27.39% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 27.68% | -9.74% |
Сравнение комиссий LEML.L и AIAI.L
LEML.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AIAI.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEML.L и AIAI.L
Ни LEML.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LEML.L and AIAI.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIAI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIAI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for LEML.L.
LEML.L is categorized as Emerging Markets Equities, while AIAI.L is Technology Equities. LEML.L tracks MSCI EM NR USD, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.55% for LEML.L and 0.49% for AIAI.L.
Подберите оптимальное распределение для LEML.L и AIAI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор