PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBNK.DE с VECA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBNK.DE с VECA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) and VECA.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while VECA.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LBNK.DE returned 27.76%/yr vs 0.09%/yr for VECA.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LBNK.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for VECA.DE.

Доходность

Сравнение доходности LBNK.DE и VECA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBNK.DE показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у VECA.DE с доходностью 0.53%.

LBNK.DE

1 день
0.67%
1 месяц
2.51%
С начала года
7.56%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.00%
3 года*
42.34%
5 лет*
27.76%
10 лет*
14.15%

VECA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.10%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBNK.DE и VECA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		7.56%76.66%32.67%26.48%1.30%37.71%-24.17%7.09%
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.53%2.98%4.38%7.53%-13.48%-1.05%2.50%4.88%

Correlation

The correlation between LBNK.DE and VECA.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.11

Over the past year, LBNK.DE and VECA.DE have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с VJPU.LLBNK.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с VECA.DE:
VECA.DE с IEAC.ASVECA.DE с VAGF.DEVECA.DE с IEAA.LVECA.DE с VETA.LVECA.DE с EUNA.DEVECA.DE с EUCO.LVECA.DE с IEBC.L

Доходность на риск

LBNK.DE vs. VECA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VECA.DE
Ранг доходности на риск VECA.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECA.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBNK.DE c VECA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBNK.DEVECA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.56

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.85

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.69

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

2.35

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBNK.DE vs. VECA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBNK.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VECA.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBNK.DE и VECA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBNK.DEVECA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.56

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.02

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.19

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LBNK.DE и VECA.DE

Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки VECA.DE в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и VECA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBNK.DEVECA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-17.21%

-64.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-2.63%

-13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-2.63%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-17.21%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.99%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-5.14%

-48.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

0.77%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LBNK.DE и VECA.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBNK.DEVECA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

1.20%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

2.78%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

3.22%

+18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

4.48%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

4.72%

+20.62%

Сравнение комиссий LBNK.DE и VECA.DE

LBNK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VECA.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNK.DE и VECA.DE

Ни LBNK.DE, ни VECA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LBNK.DE and VECA.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VECA.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VECA.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for LBNK.DE.

LBNK.DE is categorized as Financials Equities, while VECA.DE is European Corporate Bonds. LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while VECA.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for LBNK.DE and 0.09% for VECA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и VECA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор