PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.L с EQQS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQP.L с EQQS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and EQQS.L (Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. JEQP.L is actively managed, while EQQS.L is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 27.35% vs 37.12% for EQQS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EQQS.L.

Доходность

Сравнение доходности JEQP.L и EQQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEQP.L торгуется в GBp, в то время как EQQS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.L показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у EQQS.L с доходностью 18.10%.

JEQP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.31%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQS.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.05%
С начала года
18.10%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.12%
3 года*
24.65%
5 лет*
17.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQP.L и EQQS.L

2026 (YTD)20252024
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		9.16%6.86%-16.74%
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		18.10%11.31%8.37%

Correlation

The correlation between JEQP.L and EQQS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between JEQP.L and EQQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JEQP.L:
JEQP.L с JEPQJEQP.L с JEGP.LJEQP.L с QYLE.DEJEQP.L с NQSE.DEJEQP.L с JEPQ.LJEQP.L с WINC.ASJEQP.L с QYLP.L
Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с AVUV

Доходность на риск

JEQP.L vs. EQQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.L
Ранг доходности на риск JEQP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.L c EQQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEQP.LEQQS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.23

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.03

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.33

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

9.28

+8.02

JEQP.L vs. EQQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQS.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.L и EQQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEQP.L и EQQS.L

Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки EQQS.L в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и EQQS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQP.LEQQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-27.47%

-71.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-11.10%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.10%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-7.05%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.99%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.L и EQQS.L

Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 4.79%, в то время как у Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQP.LEQQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.32%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

12.70%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

16.56%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,114.20%

20.18%

+6,094.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6,114.20%

20.00%

+6,094.20%

Сравнение комиссий JEQP.L и EQQS.L

JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.L и EQQS.L

Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, тогда как EQQS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		8.86%10.25%0.73%

Часто задаваемые вопросы

JEQP.L and EQQS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.20% for EQQS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и EQQS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор