Сравнение JEQP.L с BBDD.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while BBDD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. JEQP.L is actively managed, while BBDD.L is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 28.42% for BBDD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и BBDD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью 10.30%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQP.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 10.30% | 9.41% | 3.42% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and BBDD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between JEQP.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
BBDD.L
Сравнение JEQP.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 3.66 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 12.78 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и BBDD.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и BBDD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -25.72% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -7.78% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.16% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.72% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.23% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и BBDD.L
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.63% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 7.24% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 10.57% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.47% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.17% | -1.29% |
Сравнение комиссий JEQP.L и BBDD.L
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и BBDD.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности BBDD.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and BBDD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JEQP.L is categorized as Nasdaq-100, while BBDD.L is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.05% for BBDD.L.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и BBDD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор