Сравнение JEQA.DE с SXRV.DE
JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. JEQA.DE is actively managed, while SXRV.DE is passively managed. Over the past year, JEQA.DE returned 27.33% vs 35.15% for SXRV.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JEQA.DE charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEQA.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQA.DE показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 18.93%.
JEQA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 21.61%
Сравнение доходности по годам JEQA.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 11.43% | 1.90% | 6.05% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 18.93% | 6.98% | 5.70% |
Correlation
The correlation between JEQA.DE and SXRV.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between JEQA.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQA.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
JEQA.DE
SXRV.DE
Сравнение JEQA.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQA.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.49 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 10.21 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEQA.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQA.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -32.80% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -10.03% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.64% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.49% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.43% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQA.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) составляет 4.39%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQA.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.98% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 11.76% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 16.40% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.93% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.69% | -3.18% |
Сравнение комиссий JEQA.DE и SXRV.DE
JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQA.DE и SXRV.DE
Ни JEQA.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEQA.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEQA.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQA.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEQA.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEQA.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор