Сравнение JEQA.DE с EQQB.DE
JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. JEQA.DE is actively managed, while EQQB.DE is passively managed. Over the past year, JEQA.DE returned 27.33% vs 36.14% for EQQB.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JEQA.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for EQQB.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEQA.DE и EQQB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQA.DE показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у EQQB.DE с доходностью 19.81%.
JEQA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQA.DE и EQQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 11.43% | 1.90% | 6.05% |
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 19.81% | 6.93% | 5.79% |
Correlation
The correlation between JEQA.DE and EQQB.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between JEQA.DE and EQQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQA.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск
JEQA.DE
EQQB.DE
Сравнение JEQA.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQA.DE | EQQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.60 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 10.54 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEQA.DE и EQQB.DE
Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и EQQB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQA.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -26.59% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -10.08% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.91% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.71% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.44% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQA.DE и EQQB.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) составляет 4.39%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQA.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.92% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 12.01% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 16.70% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 20.05% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 20.05% | -3.54% |
Сравнение комиссий JEQA.DE и EQQB.DE
JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQB.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQA.DE и EQQB.DE
Ни JEQA.DE, ни EQQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JEQA.DE and EQQB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EQQB.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQB.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEQA.DE and 0.30% for EQQB.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEQA.DE и EQQB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор