PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCL0.DE с EUCL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCL0.DE с EUCL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE).

JCL0.DE и EUCL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCL0.DE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. EUCL.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JCL0.DE и EUCL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCL0.DE и EUCL.DE

2026 (YTD)2025
JCL0.DE
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc		0.48%1.43%
EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc		0.47%1.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCL0.DE показывает доходность 0.48%, а EUCL.DE немного ниже – 0.47%.

JCL0.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUCL.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с JCL0.DE:
JCL0.DE с CLOA.DEJCL0.DE с UCLA.DEJCL0.DE с JCLD.DEJCL0.DE с LAAA.DEJCL0.DE с CLOD.DEJCL0.DE с CHSJ.DEJCL0.DE с EAAA.DE
Часто сравнивают с EUCL.DE:
EUCL.DE с UCLA.DEEUCL.DE с CLOD.DEEUCL.DE с JCLD.DEEUCL.DE с JAAE.DEEUCL.DE с CHSJ.DEEUCL.DE с CLOA.DEEUCL.DE с LAAA.DE

Сравнение комиссий JCL0.DE и EUCL.DE

И JCL0.DE, и EUCL.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JCL0.DE
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc
EUCL.DE
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

JCL0.DE vs. EUCL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCL0.DE
Ранг доходности на риск JCL0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCL0.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCL0.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCL0.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCL0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EUCL.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCL0.DE c EUCL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (EUCL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCL0.DEEUCL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCL0.DE vs. EUCL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCL0.DEEUCL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

3.58

-1.07

Корреляция

Корреляция между JCL0.DE и EUCL.DE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCL0.DE и EUCL.DE

Ни JCL0.DE, ни EUCL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JCL0.DE и EUCL.DE

Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что больше максимальной просадки EUCL.DE в -0.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и EUCL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JCL0.DEEUCL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-0.30%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.21%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.05%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCL0.DE и EUCL.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCL0.DEEUCL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

0.80%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

0.80%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.30%

0.80%

+0.50%