PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABVX с GLOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JABVX с GLOSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JABVX (John Hancock Global Environmental Opportunities Fund) and GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, JABVX returned 11.48%/yr vs 25.40%/yr for GLOSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JABVX charges 0.96%/yr vs 1.10%/yr for GLOSX.

Доходность

Сравнение доходности JABVX и GLOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JABVX показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у GLOSX с доходностью 15.00%.

JABVX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.68%
6 месяцев
14.73%
1 год
17.61%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOSX

1 день
-0.94%
1 месяц
3.60%
С начала года
15.00%
6 месяцев
16.65%
1 год
39.75%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.83%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABVX и GLOSX

2026 (YTD)20252024202320222021
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		16.68%6.57%3.45%19.30%-23.71%10.90%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		15.00%41.25%11.45%16.70%-9.75%7.75%

Correlation

The correlation between JABVX and GLOSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between JABVX and GLOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

Часто сравнивают с JABVX:
JABVX с VOOJABVX с MFWIXJABVX с JCCIXJABVX с GWOAXJABVX с JVMIXJABVX с TAGRXJABVX с FMIEX
Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с BBLUGLOSX с TIBIXGLOSX с SDLAXGLOSX с FGRIXGLOSX с PMFYXGLOSX с DRGTX

Доходность на риск

JABVX vs. GLOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABVX
Ранг доходности на риск JABVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABVX c GLOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABVXGLOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.02

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.02

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.00

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

16.14

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABVX vs. GLOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GLOSX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABVX и GLOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABVXGLOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.02

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JABVX и GLOSX

Максимальная просадка JABVX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки GLOSX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABVX и GLOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JABVXGLOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-54.40%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.04%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-14.66%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.94%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-9.79%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.49%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JABVX и GLOSX

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JABVXGLOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.44%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

10.29%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

13.29%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

15.60%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

16.84%

+2.36%

Сравнение комиссий JABVX и GLOSX

JABVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GLOSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABVX и GLOSX

Дивидендная доходность JABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности GLOSX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		10.03%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		6.22%7.26%6.63%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JABVX and GLOSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JABVX has higher volatility (5.56%) compared to GLOSX (4.44%). In terms of maximum drawdown, JABVX dropped -33.96% vs GLOSX's -54.40%.

GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABVX и GLOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор