PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds - IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIT.L returned 24.18%/yr vs 21.09%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как XAIX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 35.63%.

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%

XAIX.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
17.26%
С начала года
35.63%
6 месяцев
38.49%
1 год
64.93%
3 года*
39.73%
5 лет*
21.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%35.31%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		35.61%30.11%26.93%68.95%-35.56%25.14%36.60%13.02%

Correlation

The correlation between IUIT.L and XAIX.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.85

The correlation between IUIT.L and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с AIAG.L

Доходность на риск

IUIT.L vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIT.LXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.13

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.15

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.14

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

17.68

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIT.L vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIT.LXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.06

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и XAIX.DE

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-41.06%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-12.57%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-24.05%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-41.06%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.26%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.30%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.66%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и XAIX.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) составляет 7.49%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.94%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

16.63%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

20.62%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

21.68%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.10%

+0.37%

Сравнение комиссий IUIT.L и XAIX.DE

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и XAIX.DE

Ни IUIT.L, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and XAIX.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор