PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с SXRV.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 21.57%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как SXRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUIT.L показывает доходность 17.28%, а SXRV.DE немного ниже – 16.49%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции SXRV.DE по среднегодовой доходности: 26.03% против 21.57% соответственно.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
-1.06%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

SXRV.DE

1 день
2.47%
1 месяц
0.21%
С начала года
16.49%
6 месяцев
17.70%
1 год
36.71%
3 года*
26.25%
5 лет*
16.65%
10 лет*
21.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		16.49%20.77%25.91%55.97%-33.91%28.35%47.62%39.88%-1.82%32.18%

Correlation

The correlation between IUIT.L and SXRV.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.89

The correlation between IUIT.L and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

IUIT.L vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LSXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.19

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.01

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.27

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.73

-4.57

IUIT.L vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и SXRV.DE

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LSXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-35.14%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-10.87%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-23.01%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-35.14%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-35.14%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-3.08%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.79%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.04%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и SXRV.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LSXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

5.71%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.15%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

16.20%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

20.71%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

19.96%

+2.30%

Сравнение комиссий IUIT.L и SXRV.DE

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и SXRV.DE

Ни IUIT.L, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and SXRV.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор