PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с QDVE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds from iShares tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 26.01%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUIT.L показывает доходность 17.28%, а QDVE.DE немного ниже – 17.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUIT.L имеют среднегодовую доходность 26.03%, а акции QDVE.DE немного отстают с 26.01%.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
-1.06%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

QDVE.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-0.93%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.65%
3 года*
31.42%
5 лет*
22.64%
10 лет*
26.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.00%24.19%37.73%59.04%-29.90%35.16%42.34%50.64%-1.76%37.99%

Correlation

The correlation between IUIT.L and QDVE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.93

The correlation between IUIT.L and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

IUIT.L vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.01

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.67

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.56

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

7.56

-0.40

IUIT.L vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и QDVE.DE

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-33.59%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-16.48%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-26.14%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-33.59%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-33.59%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-7.66%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.95%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.58%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и QDVE.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

8.28%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

16.00%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

20.96%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

23.50%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

22.06%

+0.20%

Сравнение комиссий IUIT.L и QDVE.DE

И IUIT.L, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и QDVE.DE

Ни IUIT.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IUIT.L and QDVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L and QDVE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор