PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с NQSE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIT.L returned 22.66%/yr vs 13.00%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как NQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 13.35%.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
-1.06%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

NQSE.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.35%
6 месяцев
15.11%
1 год
33.52%
3 года*
26.59%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-15.81%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		13.35%33.43%16.93%56.96%-39.78%17.33%59.37%32.76%-17.06%

Correlation

The correlation between IUIT.L and NQSE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between IUIT.L and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IUIT.L vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LNQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.74

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.51

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.12

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

7.59

-0.43

IUIT.L vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и NQSE.DE

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LNQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-46.26%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-15.24%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-19.28%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-46.26%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-3.62%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-10.24%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.26%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и NQSE.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LNQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

6.62%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

14.48%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.56%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

23.91%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

23.99%

-1.73%

Сравнение комиссий IUIT.L и NQSE.DE

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и NQSE.DE

Ни IUIT.L, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and NQSE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор