PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с LQQ.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с LQQ.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and LQQ.PA (Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while LQQ.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® Leverage (2x) index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.33%/yr vs 35.94%/yr for LQQ.PA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for LQQ.PA.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и LQQ.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как LQQ.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQQ.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у LQQ.PA с доходностью 38.36%. За последние 10 лет акции IUIT.L уступали акциям LQQ.PA по среднегодовой доходности: 26.33% против 35.94% соответственно.

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%

LQQ.PA

1 день
-1.26%
1 месяц
17.16%
С начала года
38.36%
6 месяцев
36.48%
1 год
82.25%
3 года*
48.77%
5 лет*
25.72%
10 лет*
35.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и LQQ.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		38.34%29.49%47.31%119.04%-61.65%59.55%89.58%79.72%-8.07%69.54%

Correlation

The correlation between IUIT.L and LQQ.PA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.88

The correlation between IUIT.L and LQQ.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с LQQ.PA:
LQQ.PA с QQQ3.LLQQ.PA с QLDLQQ.PA с PUST.PALQQ.PA с QDVE.DELQQ.PA с NASL.LLQQ.PA с EQQQ.LLQQ.PA с SPY

Доходность на риск

IUIT.L vs. LQQ.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LQQ.PA
Ранг доходности на риск LQQ.PA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ.PA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ.PA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ.PA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c LQQ.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIT.LLQQ.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.60

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.24

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.55

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

12.07

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIT.L vs. LQQ.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQQ.PA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и LQQ.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIT.LLQQ.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.62

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.89

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.63

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и LQQ.PA

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки LQQ.PA в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и LQQ.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LLQQ.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-78.94%

+45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-22.81%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-41.77%

+15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-63.36%

+29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-63.36%

+29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.54%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-16.56%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

6.75%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и LQQ.PA

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) составляет 7.49%, в то время как у Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQQ.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LLQQ.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

9.39%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

23.04%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

31.14%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

41.04%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

39.56%

-17.09%

Сравнение комиссий IUIT.L и LQQ.PA

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQQ.PA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и LQQ.PA

Ни IUIT.L, ни LQQ.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IUIT.L and LQQ.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for LQQ.PA.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while LQQ.PA is Nasdaq-100. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while LQQ.PA tracks Nasdaq 100® Leverage (2x) index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.60% for LQQ.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и LQQ.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор